PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHY1.DE с AYE2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHY1.DE с AYE2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE).

XHY1.DE и AYE2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHY1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3. Фонд был запущен 8 янв. 2015 г.. AYE2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHY1.DE и AYE2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHY1.DE и AYE2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF		-0.35%4.80%5.09%6.88%-3.97%0.92%
AYE2.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		-1.14%5.88%6.36%10.77%-10.72%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, XHY1.DE показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у AYE2.DE с доходностью -1.14%.

XHY1.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.92%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.60%
10 лет*
2.63%

AYE2.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-0.29%
1 год
4.18%
3 года*
6.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF

iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с XHY1.DE:
XHY1.DE с SYBJ.DEXHY1.DE с ASRF.DEXHY1.DE с LYQY.DEXHY1.DE с EUHI.DEXHY1.DE с EUNW.DEXHY1.DE с XZHE.DEXHY1.DE с EUHA.DE
Часто сравнивают с AYE2.DE:
AYE2.DE с EUNW.DEAYE2.DE с IBCD.DEAYE2.DE с SXRH.DEAYE2.DE с IS04.DEAYE2.DE с XHYA.DEAYE2.DE с BNDAYE2.DE с AAPL

Сравнение комиссий XHY1.DE и AYE2.DE

И XHY1.DE, и AYE2.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF
AYE2.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

XHY1.DE vs. AYE2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHY1.DE
Ранг доходности на риск XHY1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHY1.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHY1.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHY1.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHY1.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHY1.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AYE2.DE
Ранг доходности на риск AYE2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYE2.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYE2.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYE2.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYE2.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYE2.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHY1.DE c AYE2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHY1.DEAYE2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.58

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.54

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

7.19

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHY1.DE vs. AYE2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHY1.DE на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYE2.DE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHY1.DE и AYE2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHY1.DEAYE2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между XHY1.DE и AYE2.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHY1.DE и AYE2.DE

Дивидендная доходность XHY1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как AYE2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF		4.06%3.93%5.53%6.87%4.97%5.12%2.95%1.78%1.35%3.10%3.14%
AYE2.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHY1.DE и AYE2.DE

Максимальная просадка XHY1.DE за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки AYE2.DE в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY1.DE и AYE2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XHY1.DEAYE2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-16.48%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-3.10%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.90%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-4.07%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.67%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XHY1.DE и AYE2.DE

Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) составляет 1.43%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что XHY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYE2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHY1.DEAYE2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.09%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.63%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

3.79%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

5.27%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

5.27%

+2.27%