PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHY1.DE с EUHI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHY1.DE с EUHI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE).

XHY1.DE и EUHI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHY1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3. Фонд был запущен 8 янв. 2015 г.. EUHI.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHY1.DE и EUHI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHY1.DE и EUHI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF		-0.35%4.80%5.09%6.88%-3.97%2.51%1.30%5.63%-2.54%0.35%
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		-1.09%5.05%6.16%10.11%-8.21%3.21%1.04%8.37%-4.20%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, XHY1.DE показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у EUHI.DE с доходностью -1.09%.

XHY1.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.92%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.60%
10 лет*
2.63%

EUHI.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-0.34%
1 год
3.11%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XHY1.DE:
XHY1.DE с SYBJ.DEXHY1.DE с ASRF.DEXHY1.DE с LYQY.DEXHY1.DE с AYE2.DEXHY1.DE с XZHE.DEXHY1.DE с EUNW.DEXHY1.DE с EUHA.DE
Часто сравнивают с EUHI.DE:
EUHI.DE с ASRF.DEEUHI.DE с EUHA.DEEUHI.DE с SYBJ.DEEUHI.DE с COVR.DEEUHI.DE с EH1Y.DEEUHI.DE с LYQY.DEEUHI.DE с PJS1.DE

Сравнение комиссий XHY1.DE и EUHI.DE

XHY1.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUHI.DE в 0.50%.

EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF

Доходность на риск

XHY1.DE vs. EUHI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHY1.DE
Ранг доходности на риск XHY1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHY1.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHY1.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHY1.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHY1.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHY1.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EUHI.DE
Ранг доходности на риск EUHI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHI.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHI.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHI.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHY1.DE c EUHI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHY1.DEEUHI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.30

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.19

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

5.57

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHY1.DE vs. EUHI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHY1.DE на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа EUHI.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHY1.DE и EUHI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHY1.DEEUHI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.91

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между XHY1.DE и EUHI.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHY1.DE и EUHI.DE

Дивидендная доходность XHY1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности EUHI.DE в 4.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF		4.06%3.93%5.53%6.87%4.97%5.12%2.95%1.78%1.35%3.10%3.14%
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		4.48%4.47%4.75%4.15%3.10%2.54%2.61%2.59%2.03%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHY1.DE и EUHI.DE

Максимальная просадка XHY1.DE за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки EUHI.DE в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY1.DE и EUHI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XHY1.DEEUHI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-21.68%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.85%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.53%

-12.64%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.89%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.45%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.61%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XHY1.DE и EUHI.DE

Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) составляет 1.43%, в то время как у PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что XHY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUHI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHY1.DEEUHI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.52%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.10%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

3.42%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

4.46%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

6.24%

+1.30%