PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHY1.DE с LYQY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHY1.DE с LYQY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) и Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE).

XHY1.DE и LYQY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHY1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3. Фонд был запущен 8 янв. 2015 г.. LYQY.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable. Фонд был запущен 19 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHY1.DE и LYQY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) и Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHY1.DE и LYQY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF		-0.35%4.80%5.09%6.88%-3.97%2.51%1.30%5.63%-2.54%3.45%
LYQY.DE
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		-1.01%5.63%6.21%6.03%-10.82%1.36%1.69%10.67%-4.66%4.45%

Доходность по периодам

С начала года, XHY1.DE показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у LYQY.DE с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции XHY1.DE превзошли акции LYQY.DE по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.45% соответственно.

XHY1.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.92%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.60%
10 лет*
2.63%

LYQY.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.21%
1 год
4.26%
3 года*
5.05%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с XHY1.DE:
XHY1.DE с SYBJ.DEXHY1.DE с ASRF.DEXHY1.DE с AYE2.DEXHY1.DE с EUHI.DEXHY1.DE с EUNW.DEXHY1.DE с XZHE.DEXHY1.DE с EUHA.DE
Часто сравнивают с LYQY.DE:
LYQY.DE с SYBJ.DELYQY.DE с ASRF.DELYQY.DE с EH1Y.DELYQY.DE с XZHE.DELYQY.DE с EUHI.DELYQY.DE с AHYE.DELYQY.DE с EUHA.DE

Сравнение комиссий XHY1.DE и LYQY.DE

И XHY1.DE, и LYQY.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF
LYQY.DE
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

XHY1.DE vs. LYQY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHY1.DE
Ранг доходности на риск XHY1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHY1.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHY1.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHY1.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHY1.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHY1.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LYQY.DE
Ранг доходности на риск LYQY.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQY.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQY.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQY.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQY.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHY1.DE c LYQY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) и Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHY1.DELYQY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.56

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.46

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

6.78

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHY1.DE vs. LYQY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHY1.DE на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYQY.DE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHY1.DE и LYQY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHY1.DELYQY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.05

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.20

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между XHY1.DE и LYQY.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHY1.DE и LYQY.DE

Дивидендная доходность XHY1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности LYQY.DE в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF		4.06%3.93%5.53%6.87%4.97%5.12%2.95%1.78%1.35%3.10%3.14%0.00%
LYQY.DE
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		4.12%4.08%2.29%0.00%3.54%2.85%3.15%3.67%4.01%4.05%4.79%4.42%

Просадки

Сравнение просадок XHY1.DE и LYQY.DE

Максимальная просадка XHY1.DE за все время составила -25.91%, примерно равная максимальной просадке LYQY.DE в -25.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY1.DE и LYQY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XHY1.DELYQY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-25.79%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-3.07%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.53%

-16.59%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.91%

-25.79%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.76%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.89%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.66%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XHY1.DE и LYQY.DE

Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) составляет 1.43%, в то время как у Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что XHY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYQY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHY1.DELYQY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.90%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.83%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

4.06%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

5.69%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

7.06%

+0.48%