PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHY1.DE с EUNW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHY1.DE с EUNW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE).

XHY1.DE и EUNW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHY1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3. Фонд был запущен 8 янв. 2015 г.. EUNW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHY1.DE и EUNW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHY1.DE и EUNW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF		-0.35%4.80%5.09%6.88%-3.97%2.51%1.30%5.63%-2.54%3.45%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-1.33%5.00%5.90%11.26%-9.36%2.93%1.06%9.87%-3.52%4.59%

Доходность по периодам

С начала года, XHY1.DE показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у EUNW.DE с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции XHY1.DE уступали акциям EUNW.DE по среднегодовой доходности: 2.63% против 3.03% соответственно.

XHY1.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.92%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.60%
10 лет*
2.63%

EUNW.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.07%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.36%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XHY1.DE:
XHY1.DE с SYBJ.DEXHY1.DE с ASRF.DEXHY1.DE с LYQY.DEXHY1.DE с EUHI.DEXHY1.DE с AYE2.DEXHY1.DE с XZHE.DEXHY1.DE с EUHA.DE
Часто сравнивают с EUNW.DE:
EUNW.DE с AYE2.DEEUNW.DE с EUNH.DEEUNW.DE с ERN1.LEUNW.DE с XHYG.DEEUNW.DE с VGEA.DEEUNW.DE с HIGH.LEUNW.DE с BINC

Сравнение комиссий XHY1.DE и EUNW.DE

XHY1.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUNW.DE в 0.50%.

EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF

Доходность на риск

XHY1.DE vs. EUNW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHY1.DE
Ранг доходности на риск XHY1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHY1.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHY1.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHY1.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHY1.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHY1.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EUNW.DE
Ранг доходности на риск EUNW.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNW.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNW.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNW.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNW.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHY1.DE c EUNW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHY1.DEEUNW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.81

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.17

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.30

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

5.65

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHY1.DE vs. EUNW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHY1.DE на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа EUNW.DE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHY1.DE и EUNW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHY1.DEEUNW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.81

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между XHY1.DE и EUNW.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHY1.DE и EUNW.DE

Дивидендная доходность XHY1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности EUNW.DE в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF		4.06%3.93%5.53%6.87%4.97%5.12%2.95%1.78%1.35%3.10%3.14%0.00%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.29%5.45%6.09%5.41%3.70%3.07%3.67%3.75%3.68%3.78%4.03%4.59%

Просадки

Сравнение просадок XHY1.DE и EUNW.DE

Максимальная просадка XHY1.DE за все время составила -25.91%, примерно равная максимальной просадке EUNW.DE в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY1.DE и EUNW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XHY1.DEEUNW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-25.47%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.83%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.53%

-14.79%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.91%

-25.47%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.76%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.33%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.65%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XHY1.DE и EUNW.DE

Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) составляет 1.43%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что XHY1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHY1.DEEUNW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.91%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.47%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

3.76%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

5.20%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

6.56%

+0.98%