PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHSAX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHSAX с SPECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Spectra Fund (SPECX).

AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности AHSAX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHSAX и SPECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, AHSAX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции AHSAX уступали акциям SPECX по среднегодовой доходности: 8.44% против 15.09% соответственно.

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Health Sciences Fund

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с FACDXAHSAX с LYFIXAHSAX с VGHCX
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX

Сравнение комиссий AHSAX и SPECX

AHSAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.

SPECX
Alger Spectra Fund
AHSAX
Alger Health Sciences Fund

Доходность на риск

AHSAX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHSAX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHSAXSPECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.53

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

4.98

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHSAX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHSAX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPECX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHSAX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHSAXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.31

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между AHSAX и SPECX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHSAX и SPECX

AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Просадки

Сравнение просадок AHSAX и SPECX

Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и SPECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHSAXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-72.19%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-20.03%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-54.82%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-54.82%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.98%

-16.06%

-13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-24.16%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

6.14%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AHSAX и SPECX

Текущая волатильность для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) составляет 5.45%, в то время как у Alger Spectra Fund (SPECX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHSAXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

9.43%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

17.68%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

28.24%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

32.70%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

27.76%

-4.38%