PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHSAX с RAGHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHSAX с RAGHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX).

AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. RAGHX управляется Allianz. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AHSAX и RAGHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHSAX и RAGHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.42%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		-9.13%7.23%-2.33%2.57%-11.64%25.44%13.76%26.69%4.37%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, AHSAX показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у RAGHX с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции AHSAX превзошли акции RAGHX по среднегодовой доходности: 8.47% против 6.97% соответственно.

AHSAX

1 день
0.32%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
8.90%
1 год
17.69%
3 года*
2.85%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
8.47%

RAGHX

1 день
2.24%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-0.59%
1 год
0.22%
3 года*
-0.85%
5 лет*
0.92%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Health Sciences Fund

Virtus Health Sciences Fund

Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX
Часто сравнивают с RAGHX:
RAGHX с DRGTXRAGHX с GGHCXRAGHX с AZNIXRAGHX с SHSSXRAGHX с ALOIXRAGHX с ASHIXRAGHX с ETIHX

Сравнение комиссий AHSAX и RAGHX

AHSAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии RAGHX в 1.37%.

RAGHX
Virtus Health Sciences Fund
AHSAX
Alger Health Sciences Fund

Доходность на риск

AHSAX vs. RAGHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RAGHX
Ранг доходности на риск RAGHX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAGHX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAGHX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAGHX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAGHX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAGHX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHSAX c RAGHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHSAXRAGHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

-0.06

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.05

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.04

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

-0.12

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHSAX vs. RAGHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHSAX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа RAGHX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHSAX и RAGHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHSAXRAGHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.06

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.06

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между AHSAX и RAGHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHSAX и RAGHX

Ни AHSAX, ни RAGHX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.51%21.85%14.50%6.89%16.12%0.00%0.00%23.19%

Просадки

Сравнение просадок AHSAX и RAGHX

Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки RAGHX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и RAGHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHSAXRAGHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-40.23%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-14.48%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-22.14%

-22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-28.01%

-17.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.76%

-14.25%

-15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-7.06%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.79%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AHSAX и RAGHX

Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) имеют волатильность 5.38% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHSAXRAGHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.66%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

11.56%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

19.45%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

16.40%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

17.46%

+5.91%