Сравнение AHSAX с PHSZX
AHSAX (Alger Health Sciences Fund) and PHSZX (PGIM Jennison Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, AHSAX returned 8.16%/yr vs 12.15%/yr for PHSZX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AHSAX charges 1.05%/yr vs 0.86%/yr for PHSZX.
Доходность
Сравнение доходности AHSAX и PHSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHSAX показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у PHSZX с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции AHSAX уступали акциям PHSZX по среднегодовой доходности: 8.16% против 12.15% соответственно.
AHSAX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- 8.16%
PHSZX
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам AHSAX и PHSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSAX Alger Health Sciences Fund | -2.06% | 10.14% | 1.17% | -4.26% | -17.04% | 3.26% | 30.99% | 22.02% | 5.71% | 33.06% |
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -4.50% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
Correlation
The correlation between AHSAX and PHSZX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.91 |
The correlation between AHSAX and PHSZX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHSAX vs. PHSZX — Ранг доходности на риск
AHSAX
PHSZX
Сравнение AHSAX c PHSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHSAX | PHSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.88 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 5.60 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHSAX | PHSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.40 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AHSAX и PHSZX
Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки PHSZX в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и PHSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHSAX | PHSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -42.77% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -12.24% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -22.06% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -29.36% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -30.92% | -14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -7.34% | -21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.71% | -9.93% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.10% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHSAX и PHSZX
Текущая волатильность для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) составляет 5.42%, в то время как у PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHSAX | PHSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.06% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 13.52% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 17.87% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 21.86% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 23.15% | +0.18% |
Сравнение комиссий AHSAX и PHSZX
AHSAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PHSZX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHSAX и PHSZX
AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.18% | 11.68% | 6.98% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 11.44% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
Часто задаваемые вопросы
AHSAX and PHSZX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSZX has higher volatility (6.06%) compared to AHSAX (5.42%). In terms of maximum drawdown, AHSAX dropped -46.23% vs PHSZX's -42.77%.
AHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHSAX и PHSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор