PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHSAX с PHSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHSAX с PHSZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX).

AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AHSAX и PHSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHSAX и PHSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-5.75%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		-9.27%19.73%23.04%12.50%-10.06%6.09%41.72%18.62%-3.77%31.41%

Доходность по периодам

С начала года, AHSAX показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у PHSZX с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции AHSAX уступали акциям PHSZX по среднегодовой доходности: 8.21% против 12.19% соответственно.

AHSAX

1 день
0.28%
1 месяц
-8.71%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
7.29%
1 год
14.55%
3 года*
2.02%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
8.21%

PHSZX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
6.04%
1 год
11.81%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Health Sciences Fund

PGIM Jennison Health Sciences Fund

Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX
Часто сравнивают с PHSZX:
PHSZX с FSMEXPHSZX с VHCIXPHSZX с VPMAXPHSZX с SHSSXPHSZX с ETIHXPHSZX с SHPAXPHSZX с FIKCX

Сравнение комиссий AHSAX и PHSZX

AHSAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PHSZX в 0.86%.

AHSAX
Alger Health Sciences Fund
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund

Доходность на риск

AHSAX vs. PHSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PHSZX
Ранг доходности на риск PHSZX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSZX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSZX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHSAX c PHSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHSAXPHSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.52

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.84

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.77

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

2.11

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHSAX vs. PHSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHSAX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа PHSZX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHSAX и PHSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHSAXPHSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.52

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.39

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.32

Корреляция

Корреляция между AHSAX и PHSZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHSAX и PHSZX

AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		12.05%10.93%23.93%4.26%1.48%29.82%20.26%2.92%11.21%4.43%3.44%13.45%

Просадки

Сравнение просадок AHSAX и PHSZX

Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки PHSZX в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и PHSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHSAXPHSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-42.77%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.24%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-29.36%

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-30.92%

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.45%

-11.98%

-19.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-9.96%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.50%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AHSAX и PHSZX

Текущая волатильность для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) составляет 4.84%, в то время как у PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHSAXPHSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.14%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.28%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

19.86%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

21.71%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

23.20%

+0.17%