PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLIX с JDJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLIX с JDJIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLIX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5) and JDJIX (JHancock Diversified Macro Fund) are both mutual funds - AHLIX is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while JDJIX is a Macro Trading fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, AHLIX returned 4.79%/yr vs 3.23%/yr for JDJIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLIX charges 1.53%/yr vs 1.39%/yr for JDJIX.

Доходность

Сравнение доходности AHLIX и JDJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHLIX показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у JDJIX с доходностью 11.90%.

AHLIX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.58%
С начала года
12.80%
6 месяцев
14.69%
1 год
31.10%
3 года*
5.04%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.14%

JDJIX

1 день
0.76%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.71%
1 год
9.23%
3 года*
2.06%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLIX и JDJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		12.80%2.59%2.07%-3.85%16.94%5.09%10.71%-4.59%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		11.90%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%

Correlation

The correlation between AHLIX and JDJIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.52

The correlation between AHLIX and JDJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5

JHancock Diversified Macro Fund

Часто сравнивают с AHLIX:
AHLIX с QNZNXAHLIX с QMHNXAHLIX с AAIEXAHLIX с LOTIXAHLIX с AHLPXAHLIX с AVFIXAHLIX с QMHIX
Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIXJDJIX с WTMF

Доходность на риск

AHLIX vs. JDJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLIX
Ранг доходности на риск AHLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLIX c JDJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLIXJDJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.34

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
1.92

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.25

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

1.60

+4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.40

4.23

+16.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLIX vs. JDJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLIX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа JDJIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLIX и JDJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLIXJDJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.34

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.28

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AHLIX и JDJIX

Максимальная просадка AHLIX за все время составила -21.62%, что больше максимальной просадки JDJIX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLIX и JDJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLIXJDJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.62%

-19.58%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-5.72%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-19.58%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-19.58%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-8.85%

+8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-7.39%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.15%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLIX и JDJIX

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что AHLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLIXJDJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.95%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

5.23%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

6.81%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.63%

8.87%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

9.13%

+0.35%

Сравнение комиссий AHLIX и JDJIX

AHLIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии JDJIX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLIX и JDJIX

Дивидендная доходность AHLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности JDJIX в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		7.32%8.25%0.55%1.10%17.63%7.44%5.33%4.47%1.83%4.01%0.00%3.51%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.27%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHLIX and JDJIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLIX has higher volatility (2.38%) compared to JDJIX (1.95%). In terms of maximum drawdown, AHLIX dropped -21.62% vs JDJIX's -19.58%.

AHLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLIX и JDJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор