Сравнение AHLIX с AADBX
AHLIX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5) and AADBX (American Beacon Balanced Fund) are both mutual funds - AHLIX is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while AADBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, AHLIX returned 5.14%/yr vs 8.77%/yr for AADBX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AHLIX charges 1.53%/yr vs 0.72%/yr for AADBX.
Доходность
Сравнение доходности AHLIX и AADBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLIX показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у AADBX с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции AHLIX уступали акциям AADBX по среднегодовой доходности: 5.14% против 8.77% соответственно.
AHLIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.14%
AADBX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам AHLIX и AADBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLIX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 | 12.80% | 2.59% | 2.07% | -3.85% | 16.94% | 5.09% | 10.71% | 0.44% | 2.52% | 5.23% |
AADBX American Beacon Balanced Fund | 5.51% | 11.65% | 10.54% | 12.35% | -7.55% | 16.73% | 6.30% | 22.57% | -8.11% | 12.54% |
Correlation
The correlation between AHLIX and AADBX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.04 |
Over the past year, AHLIX and AADBX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLIX vs. AADBX — Ранг доходности на риск
AHLIX
AADBX
Сравнение AHLIX c AADBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHLIX | AADBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.37 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 2.96 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.40 | 10.32 | +10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHLIX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.01 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AHLIX и AADBX
Максимальная просадка AHLIX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки AADBX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLIX и AADBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLIX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.62% | -41.05% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | -5.50% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | -12.70% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -17.79% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.62% | -28.13% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.32% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -4.75% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.58% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLIX и AADBX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с American Beacon Balanced Fund (AADBX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что AHLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLIX | AADBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.94% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 5.90% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 8.13% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.63% | 11.60% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 12.43% | -2.95% |
Сравнение комиссий AHLIX и AADBX
AHLIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии AADBX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLIX и AADBX
Дивидендная доходность AHLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности AADBX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 8.29% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
AHLIX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 | 7.32% | 8.25% | 0.55% | 1.10% | 17.63% | 7.44% | 5.33% | 4.47% | 1.83% | 4.01% | 0.00% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
AHLIX and AADBX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHLIX has higher volatility (2.38%) compared to AADBX (1.94%). In terms of maximum drawdown, AHLIX dropped -21.62% vs AADBX's -41.05%.
AHLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLIX и AADBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор