PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHKSY с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHKSY с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHKSY (Asahi Kaisei Corp) is a stock, while EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Over the past 10 years, AHKSY returned 6.50%/yr vs 9.68%/yr for EEM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AHKSY и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asahi Kaisei Corp (AHKSY) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AHKSY показывает доходность 26.55%, а EEM немного ниже – 26.30%. За последние 10 лет акции AHKSY уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 6.50% против 9.68% соответственно.

AHKSY

1 день
2.61%
1 месяц
15.39%
С начала года
26.55%
6 месяцев
32.33%
1 год
58.07%
3 года*
18.97%
5 лет*
0.28%
10 лет*
6.50%

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHKSY и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHKSY
Asahi Kaisei Corp		26.55%31.38%-6.36%6.93%-24.48%-8.93%-8.46%9.79%-20.61%50.86%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between AHKSY and EEM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.39

The correlation between AHKSY and EEM shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asahi Kaisei Corp

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AHKSY:
AHKSY с HMSB.DEAHKSY с AAPLAHKSY с GOOGLAHKSY с EZJ.LAHKSY с BEPAHKSY с BHPAHKSY с IBE.MC
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

AHKSY vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHKSY
Ранг доходности на риск AHKSY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHKSY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHKSY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHKSY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHKSY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHKSY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHKSY c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asahi Kaisei Corp (AHKSY) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHKSYEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.62

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.42

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.87

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

14.91

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHKSY vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHKSY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHKSY и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHKSYEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.62

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.38

-0.50

Просадки

Сравнение просадок AHKSY и EEM

Максимальная просадка AHKSY за все время составила -86.30%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHKSY и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHKSYEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.30%

-66.43%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-13.52%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-17.29%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.30%

-37.71%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-39.82%

-24.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.89%

-2.40%

-61.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.64%

-16.02%

-51.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

3.50%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AHKSY и EEM

Asahi Kaisei Corp (AHKSY) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что AHKSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHKSYEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

8.49%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

17.47%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.42%

20.02%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

18.92%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

20.50%

+7.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHKSY и EEM

AHKSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHKSY
Asahi Kaisei Corp		0.00%1.58%1.75%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%2.07%2.39%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

AHKSY and EEM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHKSY has higher volatility (10.12%) compared to EEM (8.49%). In terms of maximum drawdown, AHKSY dropped -86.30% vs EEM's -66.43%.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHKSY и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор