PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHKSY с STRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AHKSY с STRNY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AHKSY (Asahi Kaisei Corp) and STRNY (Severn Trent PLC PK) are both stocks. AHKSY operates in Chemicals (Basic Materials), while STRNY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, AHKSY returned 6.03%/yr vs 7.48%/yr for STRNY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AHKSY и STRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asahi Kaisei Corp (AHKSY) и Severn Trent PLC PK (STRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHKSY показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у STRNY с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции AHKSY уступали акциям STRNY по среднегодовой доходности: 6.03% против 7.48% соответственно.

AHKSY

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.27%
С начала года
23.95%
6 месяцев
24.60%
1 год
59.49%
3 года*
19.59%
5 лет*
0.82%
10 лет*
6.03%

STRNY

1 день
1.13%
1 месяц
-5.98%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.92%
1 год
10.14%
3 года*
8.35%
5 лет*
7.16%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHKSY и STRNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHKSY
Asahi Kaisei Corp		23.95%31.38%-6.36%6.93%-24.48%-8.93%-8.46%9.79%-20.61%50.86%
STRNY
Severn Trent PLC PK		6.85%24.68%0.84%8.95%-16.52%34.64%-7.80%56.74%-15.28%7.01%

Correlation

The correlation between AHKSY and STRNY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2009 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHKSY:

$14.87B

STRNY:

$11.94B

EPS

AHKSY:

¥237.62

STRNY:

£2.00

Коэффициент P/E

AHKSY:

14.94

STRNY:

15.00

Коэффициент PEG

AHKSY:

0.22

STRNY:

0.85

Коэффициент P/S

AHKSY:

0.77

STRNY:

1.71

Коэффициент P/B

AHKSY:

1.15

STRNY:

4.91

Общая выручка (12 мес.)

AHKSY:

¥3.12T

STRNY:

£5.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

AHKSY:

¥1.02T

STRNY:

£1.49B

EBITDA (12 мес.)

AHKSY:

¥468.48B

STRNY:

£2.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asahi Kaisei Corp

Severn Trent PLC PK

Часто сравнивают с AHKSY:
AHKSY с GOOGLAHKSY с AAPLAHKSY с BHPAHKSY с EZJ.LAHKSY с HMSB.DEAHKSY с MKS.LAHKSY с IBE.MC
Часто сравнивают с STRNY:
STRNY с GEBN.SWSTRNY с CGWSTRNY с SWDA.LSTRNY с KNBWYSTRNY с SCHCSTRNY с 0001.HKSTRNY с AAPL

Доходность на риск

AHKSY vs. STRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHKSY
Ранг доходности на риск AHKSY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHKSY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHKSY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHKSY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHKSY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHKSY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
STRNY
Ранг доходности на риск STRNY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRNY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRNY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRNY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRNY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRNY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHKSY c STRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asahi Kaisei Corp (AHKSY) и Severn Trent PLC PK (STRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AHKSYSTRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.42

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.74

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.80

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

1.67

+5.36

AHKSY vs. STRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHKSY на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа STRNY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHKSY и STRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AHKSY и STRNY

Максимальная просадка AHKSY за все время составила -86.30%, что больше максимальной просадки STRNY в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHKSY и STRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHKSYSTRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.30%

-66.53%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-12.69%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-21.30%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.91%

-38.87%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.71%

-38.87%

-25.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.63%

-9.75%

-54.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.62%

-33.49%

-34.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

6.09%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AHKSY и STRNY

Asahi Kaisei Corp (AHKSY) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Severn Trent PLC PK (STRNY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что AHKSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHKSYSTRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

4.85%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.96%

19.84%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

23.98%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.66%

33.73%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.08%

31.77%

-3.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHKSY и STRNY

AHKSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHKSY
Asahi Kaisei Corp		0.00%1.58%1.75%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%2.07%2.39%
STRNY
Severn Trent PLC PK		4.23%4.33%4.75%4.18%3.94%3.54%4.09%3.44%4.95%7.16%7.28%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHKSY и STRNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asahi Kaisei Corp и Severn Trent PLC PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
828.18B
1.42B
(AHKSY) Общая выручка
(STRNY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AHKSY значения в JPY, STRNY значения в GBP

Сравнение рентабельности AHKSY и STRNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Asahi Kaisei Corp и Severn Trent PLC PK.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20222023202420252026
32.3%
28.3%
Активы портфеля
AHKSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asahi Kaisei Corp сообщила о валовой прибыли в 267.60B при выручке в 828.18B, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

STRNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Severn Trent PLC PK сообщила о валовой прибыли в 400.73M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

AHKSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asahi Kaisei Corp сообщила об операционной прибыли в 58.30B при выручке в 828.18B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

STRNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Severn Trent PLC PK сообщила об операционной прибыли в 400.73M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.

AHKSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asahi Kaisei Corp сообщила о чистой прибыли в 38.89B при выручке в 828.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

STRNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Severn Trent PLC PK сообщила о чистой прибыли в 145.76M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

AHKSY and STRNY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHKSY has higher volatility (8.05%) compared to STRNY (4.85%). In terms of maximum drawdown, AHKSY dropped -86.30% vs STRNY's -66.53%.

AHKSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHKSY и STRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор