PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.L с XX25.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AH50.L с XX25.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) are both China Equities funds from Xtrackers tracking the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, AH50.L returned 7.74%/yr vs 4.18%/yr for XX25.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AH50.L charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for XX25.L.

Доходность

Сравнение доходности AH50.L и XX25.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AH50.L торгуется в USD, в то время как XX25.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XX25.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AH50.L показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у XX25.L с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции AH50.L превзошли акции XX25.L по среднегодовой доходности: 7.74% против 4.18% соответственно.

AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.41%
6 месяцев
16.50%
1 год
33.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
7.74%

XX25.L

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.96%
С начала года
8.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
34.95%
3 года*
16.39%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AH50.L и XX25.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.41%26.76%17.77%-13.04%-21.01%-6.02%28.04%34.30%-21.35%34.04%
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		8.70%26.60%26.93%-13.92%-20.64%-19.85%9.88%14.41%-12.44%35.20%

Correlation

The correlation between AH50.L and XX25.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.83

The correlation between AH50.L and XX25.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AH50.L и XX25.L

Секторы
AH50.L
XX25.L

Технологии

27.6%
27.2%

Промышленность

20.4%
15.7%

Сырьевые материалы

14.3%
12.4%

Финансовые услуги

11.4%
18.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.6%

Здравоохранение

6.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.4%

Энергетика

2.6%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.4%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Технологии

AH50.L
27.6%
XX25.L
27.2%

Промышленность

AH50.L
20.4%
XX25.L
15.7%

Сырьевые материалы

AH50.L
14.3%
XX25.L
12.4%

Финансовые услуги

AH50.L
11.4%
XX25.L
18.8%

Потребительский циклический сектор

AH50.L
7.5%
XX25.L
5.6%

Здравоохранение

AH50.L
6.1%
XX25.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

AH50.L
5.3%
XX25.L
7.4%

Энергетика

AH50.L
2.6%
XX25.L
3.4%

Коммунальные услуги

AH50.L
2.4%
XX25.L
3.2%

Коммуникационные услуги

AH50.L
1.8%
XX25.L
1.4%

Недвижимость

AH50.L
0.7%
XX25.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L
Часто сравнивают с XX25.L:
XX25.L с IITU.LXX25.L с EXUS.LXX25.L с FRCH.LXX25.L с JRCD.LXX25.L с XCHA.LXX25.L с IASH.LXX25.L с RQFI.L

Доходность на риск

AH50.L vs. XX25.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XX25.L
Ранг доходности на риск XX25.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XX25.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XX25.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XX25.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XX25.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XX25.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.L c XX25.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.LXX25.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.14

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.95

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.66

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

14.31

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.L vs. XX25.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XX25.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.L и XX25.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.LXX25.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.01

+0.32

Просадки

Сравнение просадок AH50.L и XX25.L

Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, что меньше максимальной просадки XX25.L в -68.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и XX25.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AH50.LXX25.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.58%

-68.56%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.62%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-28.70%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.81%

-54.50%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

-60.53%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-17.75%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-34.81%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.48%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.L и XX25.L

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) имеют волатильность 6.50% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AH50.LXX25.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.35%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.60%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

16.58%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

28.87%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

25.53%

-2.15%

Сравнение комиссий AH50.L и XX25.L

AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XX25.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.L и XX25.L

Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как XX25.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AH50.L and XX25.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XX25.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XX25.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. Their fees differ too: 0.65% for AH50.L and 0.60% for XX25.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AH50.L и XX25.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор