PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.L с CHIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AH50.L с CHIP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Xtrackers and ICBC Credit Suisse Asset Management respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, AH50.L returned 0.20%/yr vs -60.92%/yr for CHIP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AH50.L charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for CHIP.L.

Доходность

Сравнение доходности AH50.L и CHIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AH50.L торгуется в USD, в то время как CHIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AH50.L показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у CHIP.L с доходностью 5.64%.

AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.41%
6 месяцев
16.50%
1 год
33.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
7.74%

CHIP.L

1 день
-0.25%
1 месяц
0.69%
С начала года
5.64%
6 месяцев
7.57%
1 год
29.45%
3 года*
-75.56%
5 лет*
-60.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AH50.L и CHIP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.41%26.76%17.77%-13.04%-21.01%-6.02%28.04%34.30%-21.35%34.04%
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		5.64%32.60%14.57%-99.14%-25.15%-9.38%34.41%28.62%-25.40%47.66%

Correlation

The correlation between AH50.L and CHIP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.86

The correlation between AH50.L and CHIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AH50.L и CHIP.L

Секторы
AH50.L
CHIP.L

Технологии

27.6%
25.1%

Промышленность

20.4%
14.6%

Сырьевые материалы

14.3%
10.9%

Финансовые услуги

11.4%
14.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.8%

Здравоохранение

6.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.0%

Энергетика

2.6%
2.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.5%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Технологии

AH50.L
27.6%
CHIP.L
25.1%

Промышленность

AH50.L
20.4%
CHIP.L
14.6%

Сырьевые материалы

AH50.L
14.3%
CHIP.L
10.9%

Финансовые услуги

AH50.L
11.4%
CHIP.L
14.7%

Потребительский циклический сектор

AH50.L
7.5%
CHIP.L
12.8%

Здравоохранение

AH50.L
6.1%
CHIP.L
5.7%

Потребительский защитный сектор

AH50.L
5.3%
CHIP.L
4.0%

Энергетика

AH50.L
2.6%
CHIP.L
2.4%

Коммунальные услуги

AH50.L
2.4%
CHIP.L
2.3%

Коммуникационные услуги

AH50.L
1.8%
CHIP.L
6.5%

Недвижимость

AH50.L
0.7%
CHIP.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc

Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L
Часто сравнивают с CHIP.L:
CHIP.L с DXJCHIP.L с NVDACHIP.L с VUSA.LCHIP.L с JRCE.LCHIP.L с XCNA.LCHIP.L с CHIN.LCHIP.L с C500.L

Доходность на риск

AH50.L vs. CHIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.L c CHIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.LCHIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.63

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.24

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.10

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

8.61

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.L vs. CHIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHIP.L равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.L и CHIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.LCHIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-1.20

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.87

+1.19

Просадки

Сравнение просадок AH50.L и CHIP.L

Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, что меньше максимальной просадки CHIP.L в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и CHIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AH50.LCHIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.58%

-99.56%

+48.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.46%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-99.24%

+73.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.81%

-99.49%

+54.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-99.20%

+90.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-40.96%

+19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.41%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.L и CHIP.L

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) имеют волатильность 6.50% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AH50.LCHIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.53%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.47%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

18.08%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

50.73%

-26.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

39.15%

-15.77%

Сравнение комиссий AH50.L и CHIP.L

AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHIP.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.L и CHIP.L

Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как CHIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%0.00%
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.97%1.31%2.48%

Часто задаваемые вопросы

AH50.L and CHIP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHIP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHIP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.65% for AH50.L and 0.55% for CHIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AH50.L и CHIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор