PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRH с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGRH с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGRH (iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both Ultrashort Bond funds from iShares. AGRH is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, AGRH returned 6.30% vs 3.96% for CSHP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AGRH charges 0.13%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности AGRH и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGRH показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

AGRH

1 день
-0.04%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.44%
1 год
6.30%
3 года*
5.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGRH и CSHP

2026 (YTD)20252024
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF		1.78%6.00%2.71%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between AGRH and CSHP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.07

Сравнение распределения секторов AGRH и CSHP

Секторы
AGRH
CSHP

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

AGRH
100.0%
CSHP

-

Сырьевые материалы

AGRH

-

CSHP

-

Коммуникационные услуги

AGRH

-

CSHP

-

Потребительский циклический сектор

AGRH

-

CSHP

-

Потребительский защитный сектор

AGRH

-

CSHP

-

Финансовые услуги

AGRH

-

CSHP
0.1%

Здравоохранение

AGRH

-

CSHP

-

Промышленность

AGRH

-

CSHP

-

Недвижимость

AGRH

-

CSHP

-

Технологии

AGRH

-

CSHP

-

Коммунальные услуги

AGRH

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с AGRH:
AGRH с VGSHAGRH с AAAAGRH с AGGAGRH с SVARXAGRH с OSTIXAGRH с CLOZAGRH с SPY
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BILS

Доходность на риск

AGRH vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRH
Ранг доходности на риск AGRH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRH c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRHCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.41
11.91

-7.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.67
31.26

-23.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

7.44

-5.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.44

65.71

-56.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.94

432.16

-387.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRH vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRH на текущий момент составляет 4.41, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRH и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRHCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41

11.91

-7.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.13

10.75

-7.62

Просадки

Сравнение просадок AGRH и CSHP

Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGRHCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-0.08%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-0.06%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.00%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.01%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRH и CSHP

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGRHCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.07%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.24%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

0.33%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.78%

0.40%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

0.40%

+1.38%

Сравнение комиссий AGRH и CSHP

AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRH и CSHP

Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF		4.18%4.63%5.17%4.69%1.24%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGRH and CSHP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRH has higher volatility (0.43%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, AGRH dropped -1.73% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, AGRH leads with 6.30% vs 3.96% for CSHP. On fees, AGRH is cheaper at 0.13% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGRH has performed better with a 6.30% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGRH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.

AGRH has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 3.92% for CSHP.

Their fees differ too: 0.13% for AGRH and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 4.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGRH и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор