Сравнение AGRH с CSHP

С начала года, AGRH показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 0.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGRH на текущий момент составляет 2.92, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 10.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRH и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AGRH и CSHP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности CSHP в 5.11%

Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и CSHP.

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.