PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRFX с MISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRFX с MISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и AB Municipal Income Shares (MISHX).

AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. MISHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и MISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и MISHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund		-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%
MISHX
AB Municipal Income Shares		-0.28%6.41%5.29%6.24%-12.77%6.81%6.22%11.52%0.80%9.59%

Доходность по периодам

С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у MISHX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции MISHX по среднегодовой доходности: 14.62% против 3.67% соответственно.

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%

MISHX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.93%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.71%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Growth Fund

AB Municipal Income Shares

Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX
Часто сравнивают с MISHX:
MISHX с VWAHXMISHX с SCHDMISHX с FEHIXMISHX с NVHIXMISHX с VTEBMISHX с VWEHXMISHX с SPYI

Сравнение комиссий AGRFX и MISHX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MISHX в 0.00%.

AGRFX
AB Growth Fund
MISHX
AB Municipal Income Shares

Доходность на риск

AGRFX vs. MISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MISHX
Ранг доходности на риск MISHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISHX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISHX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c MISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRFXMISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.79

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.09

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.00

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

3.23

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRFX vs. MISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MISHX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и MISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRFXMISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.90

-0.35

Корреляция

Корреляция между AGRFX и MISHX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и MISHX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности MISHX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
MISHX
AB Municipal Income Shares		4.83%6.23%4.80%3.23%3.75%2.77%3.56%3.98%3.77%3.78%4.25%4.38%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и MISHX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки MISHX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и MISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRFXMISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-19.03%

-42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-5.34%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-18.20%

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-19.03%

-16.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-2.47%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-3.44%

-12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.65%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и MISHX

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AB Municipal Income Shares (MISHX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRFXMISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

1.29%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

2.02%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

5.64%

+15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

4.95%

+15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

5.17%

+15.25%