Сравнение AGREX с BIREX
AGREX (Invesco Global Real Estate Fund) and BIREX (BlackRock Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AGREX charges 1.38%/yr vs 0.75%/yr for BIREX.
Доходность
Сравнение доходности AGREX и BIREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGREX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIREX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.82%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам AGREX и BIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 6.91% | 7.44% | -1.78% | 8.61% | -25.24% | 25.26% | -12.46% | 19.31% | -6.19% | 12.67% |
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 18.15% | 3.08% | 3.75% | 13.57% | -27.58% | 46.24% | -4.17% | 27.75% | -2.95% | 6.19% |
Correlation
The correlation between AGREX and BIREX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between AGREX and BIREX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGREX vs. BIREX — Ранг доходности на риск
AGREX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIREX
Сравнение AGREX c BIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Fund (AGREX) и BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGREX | BIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGREX и BIREX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGREX | BIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.92% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.65% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGREX и BIREX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGREX | BIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.68% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.81% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.92% | — |
Сравнение комиссий AGREX и BIREX
AGREX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BIREX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGREX и BIREX
Дивидендная доходность AGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности BIREX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 3.30% | 2.33% | 1.87% | 1.81% | 13.06% | 2.39% | 4.68% | 8.59% | 11.43% | 2.67% | 3.84% | 1.81% |
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 1.78% | 2.98% | 2.88% | 2.87% | 4.36% | 1.63% | 2.16% | 1.93% | 3.07% | 9.88% | 6.72% | 6.75% |
Часто задаваемые вопросы
AGREX and BIREX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGREX и BIREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор