PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с FIXT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. AGQI is actively managed, while FIXT is passively managed. Over the past year, AGQI returned 21.20% vs 5.06% for FIXT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 1.30%.

AGQI

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.87%
1 год
21.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.11%
1 месяц
1.31%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и FIXT

2026 (YTD)2025
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		9.94%10.86%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		1.30%4.57%

Correlation

The correlation between AGQI and FIXT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов AGQI и FIXT

Секторы
AGQI
FIXT

Технологии

23.4%

-

Потребительский защитный сектор

14.4%

-

Финансовые услуги

14.1%

-

Промышленность

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Энергетика

7.7%

-

Здравоохранение

6.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

AGQI
23.4%
FIXT

-

Потребительский защитный сектор

AGQI
14.4%
FIXT

-

Финансовые услуги

AGQI
14.1%
FIXT

-

Промышленность

AGQI
11.0%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

AGQI
8.9%
FIXT

-

Энергетика

AGQI
7.7%
FIXT

-

Здравоохранение

AGQI
6.6%
FIXT
100.0%

Коммуникационные услуги

AGQI
6.5%
FIXT

-

Сырьевые материалы

AGQI
5.3%
FIXT

-

Коммунальные услуги

AGQI
2.2%
FIXT

-

Недвижимость

AGQI

-

FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с AIRRAGQI с DFAI
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с FLXRFIXT с AVGV

Доходность на риск

AGQI vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGQIFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.35

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.03

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.68

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

4.66

+3.60

AGQI vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FIXT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGQI и FIXT

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQIFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-3.02%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-3.02%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.84%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.76%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.09%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и FIXT

First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что AGQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQIFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

0.97%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

2.52%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

3.76%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

3.76%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

3.76%

+8.90%

Сравнение комиссий AGQI и FIXT

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и FIXT

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности FIXT в 5.49%

ПозицияTTM202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.63%2.54%2.14%0.14%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.49%3.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and FIXT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQI has higher volatility (4.11%) compared to FIXT (0.97%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, AGQI leads with 21.20% vs 5.06% for FIXT. On fees, FIXT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGQI has performed better with a 21.20% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIXT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

FIXT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 2.63% for AGQI.

They also come from different issuers: First Trust and Procure. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.75% for FIXT.

AGQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор