Сравнение AGPU с AAOI
AGPU (Axe Compute Inc.) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AGPU in Software - Infrastructure, AAOI in Semiconductors. Over the past 5 years, AGPU returned -55.44%/yr vs 88.88%/yr for AAOI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGPU и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGPU показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 482.01%.
AGPU
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 50.46%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 49.22%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- -46.06%
- 5 лет*
- -55.44%
- 10 лет*
- —
AAOI
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 482.01%
- 6 месяцев
- 673.21%
- 1 год
- 1,085.80%
- 3 года*
- 343.24%
- 5 лет*
- 88.88%
- 10 лет*
- 33.35%
Сравнение доходности по годам AGPU и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGPU Axe Compute Inc. | 14.27% | -41.87% | -75.08% | -46.35% | -67.79% | 29.97% | -71.94% | -57.84% | -26.30% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 482.01% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -53.71% |
Correlation
The correlation between AGPU and AAOI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AGPU:
$142.40M
AAOI:
$15.42B
AGPU:
-$25.65
AAOI:
-$0.65
AGPU:
592.62
AAOI:
26.65
AGPU:
2.98
AAOI:
13.94
AGPU:
$125.28K
AAOI:
$507.00M
AGPU:
$52.66K
AAOI:
$150.29M
AGPU:
-$232.85M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGPU vs. AAOI — Ранг доходности на риск
AGPU
AAOI
Сравнение AGPU c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axe Compute Inc. (AGPU) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGPU | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.54 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 23.04 | -23.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 64.89 | -65.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGPU | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 8.00 | -8.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.75 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.29 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок AGPU и AAOI
Максимальная просадка AGPU за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGPU и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGPU | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -98.49% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.17% | -47.64% | -44.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -77.17% | -21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.70% | -83.07% | -16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -9.06% | -90.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.27% | -65.77% | -17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.53% | 16.89% | +41.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGPU и AAOI
Axe Compute Inc. (AGPU) имеет более высокую волатильность в 50.11% по сравнению с Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) с волатильностью 43.76%. Это указывает на то, что AGPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGPU | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.11% | 43.76% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 151.77% | 107.40% | +44.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.70% | 137.14% | +64.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.96% | 118.81% | +22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.00% | 97.97% | +28.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGPU и AAOI
Ни AGPU, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGPU и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axe Compute Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGPU and AAOI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGPU has higher volatility (50.11%) compared to AAOI (43.76%). In terms of maximum drawdown, AGPU dropped -99.97% vs AAOI's -98.49%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (8.00 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGPU и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор