PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с NXTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - AGIX tracks the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, AGIX returned 65.78% vs 82.82% for NXTG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность 33.40%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 54.54%.

AGIX

1 день
-1.84%
1 месяц
18.09%
С начала года
33.40%
6 месяцев
34.78%
1 год
65.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
-0.82%
1 месяц
22.84%
С начала года
54.54%
6 месяцев
55.39%
1 год
82.82%
3 года*
35.56%
5 лет*
19.17%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIX и NXTG

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		33.40%29.24%15.47%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		54.54%28.46%2.27%

Correlation

The correlation between AGIX and NXTG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.71

The correlation between AGIX and NXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGIX и NXTG

Секторы
AGIX
NXTG

Технологии

69.6%
66.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
21.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
0.4%

Финансовые услуги

5.6%

-

Промышленность

2.2%
4.3%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

7.5%

Технологии

AGIX
69.6%
NXTG
66.1%

Коммуникационные услуги

AGIX
10.5%
NXTG
21.7%

Потребительский циклический сектор

AGIX
6.1%
NXTG
0.4%

Финансовые услуги

AGIX
5.6%
NXTG

-

Промышленность

AGIX
2.2%
NXTG
4.3%

Коммунальные услуги

AGIX
1.2%
NXTG

-

Здравоохранение

AGIX
0.9%
NXTG

-

Сырьевые материалы

AGIX

-

NXTG

-

Потребительский защитный сектор

AGIX

-

NXTG

-

Энергетика

AGIX

-

NXTG

-

Недвижимость

AGIX

-

NXTG
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с BOTZ
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

AGIX vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIXNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
4.52

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
5.69

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.77

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

8.10

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

31.73

-21.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIX vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIXNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

4.52

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.69

+0.84

Просадки

Сравнение просадок AGIX и NXTG

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-33.61%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-10.28%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.82%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-7.87%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

2.62%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и NXTG

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) имеют волатильность 8.30% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

8.27%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

15.26%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

18.44%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

17.93%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

18.88%

+10.36%

Сравнение комиссий AGIX и NXTG

AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и NXTG

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности NXTG в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.90%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.11%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and NXTG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGIX has higher volatility (8.30%) compared to NXTG (8.27%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs NXTG's -33.61%.

On 1-year performance, NXTG leads with 82.82% vs 65.78% for AGIX. On fees, NXTG is cheaper at 0.70% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTG has performed better with a 82.82% return vs 65.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

NXTG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.90% for AGIX.

AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Kraneshares and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.70% for NXTG.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор