PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGIQ с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. AGIQ is passively managed, while CHAT is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.

AGIQ

1 день
-0.61%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
3.38%
С начала года
6.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и CHAT

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		6.84%13.79%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%14.53%

Correlation

The correlation between AGIQ and CHAT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов AGIQ и CHAT

Секторы
AGIQ
CHAT

Технологии

56.0%
75.7%

Промышленность

14.9%
3.5%

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
17.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
CHAT
75.7%

Промышленность

AGIQ
14.9%
CHAT
3.5%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
CHAT

-

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
CHAT
2.6%

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
CHAT
17.9%

Сырьевые материалы

AGIQ

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

CHAT

-

Энергетика

AGIQ

-

CHAT

-

Финансовые услуги

AGIQ

-

CHAT
0.0%

Недвижимость

AGIQ

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с KROPAGIQ с AISAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с TIME
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

AGIQ vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIQCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.00

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.13

—

AGIQ vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и CHAT

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-31.34%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-19.54%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-5.52%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и CHAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

37.11%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

31.83%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

31.83%

-7.84%

Сравнение комиссий AGIQ и CHAT

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и CHAT

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности CHAT в 2.01%

ПозицияTTM2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		1.89%0.38%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and CHAT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGIQ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGIQ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.89% for AGIQ.

They also come from different issuers: SoFi and Roundhill. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.75% for CHAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор