PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGI.TO с HMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGI.TO с HMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGI.TO (Alamos Gold Inc.) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AGI.TO returned 18.20%/yr vs 18.70%/yr for HMY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AGI.TO и HMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AGI.TO торгуется в CAD, в то время как HMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGI.TO показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -17.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGI.TO имеют среднегодовую доходность 18.20%, а акции HMY немного впереди с 18.70%.

AGI.TO

1 день
2.20%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-6.98%
1 год
31.91%
3 года*
44.75%
5 лет*
36.71%
10 лет*
18.20%

HMY

1 день
4.46%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-19.63%
1 год
11.22%
3 года*
57.54%
5 лет*
33.47%
10 лет*
18.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGI.TO и HMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		-7.00%100.53%49.72%31.24%42.36%-11.61%43.39%60.33%-39.87%-11.35%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-17.12%134.26%46.85%78.16%-11.13%-10.29%25.87%94.44%3.77%-18.83%

Correlation

The correlation between AGI.TO and HMY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.56

The correlation between AGI.TO and HMY shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGI.TO:

CA$20.75B

HMY:

$9.49B

EPS

AGI.TO:

$2.52

HMY:

ZAR 41.64

Коэффициент P/E

AGI.TO:

13.99

HMY:

0.36

Коэффициент PEG

AGI.TO:

0.09

HMY:

0.00

Коэффициент P/S

AGI.TO:

7.19

HMY:

0.06

Коэффициент P/B

AGI.TO:

3.22

HMY:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

AGI.TO:

$2.07B

HMY:

ZAR 150.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGI.TO:

$1.22B

HMY:

ZAR 57.55B

EBITDA (12 мес.)

AGI.TO:

$1.43B

HMY:

ZAR 55.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Harmony Gold Mining Company Limited

Часто сравнивают с AGI.TO:
AGI.TO с ABX.TOAGI.TO с TXG.TOAGI.TO с WPM.TOAGI.TO с PNP.TOAGI.TO с AEM.TOAGI.TO с ^TNXAGI.TO с TLT
Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с NGDHMY с AROCHMY с KGSHMY с URNG.LHMY с GLDM

Доходность на риск

AGI.TO vs. HMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI.TO
Ранг доходности на риск AGI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGI.TO c HMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGI.TOHMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.17

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.70

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.23

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

0.52

+1.80

AGI.TO vs. HMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGI.TO на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа HMY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI.TO и HMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGI.TO и HMY

Максимальная просадка AGI.TO за все время составила -82.90%, что меньше максимальной просадки HMY в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI.TO и HMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGI.TOHMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-96.70%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.20%

-48.30%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.20%

-48.30%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-60.51%

+21.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.57%

-70.93%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.84%

-36.18%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.23%

-59.09%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

21.68%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AGI.TO и HMY

Текущая волатильность для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) составляет 17.49%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 21.45%. Это указывает на то, что AGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGI.TOHMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

21.45%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.60%

48.53%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.32%

64.76%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.36%

59.02%

-19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.80%

61.72%

-14.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI.TO и HMY

Дивидендная доходность AGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности HMY в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		0.37%0.26%0.52%0.76%0.91%1.03%0.79%0.51%0.41%0.29%0.22%0.88%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		2.53%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGI.TO и HMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
586.92M
46.57B
(AGI.TO) Общая выручка
(HMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AGI.TO значения в USD, HMY значения в ZAR

Сравнение рентабельности AGI.TO и HMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamos Gold Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.9%
44.1%
Активы портфеля
AGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

HMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

AGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

HMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.

AGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

HMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

Часто задаваемые вопросы

AGI.TO and HMY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGI.TO и HMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор