PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGHG.L с FGOV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGHG.L и FGOV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGHG.L и FGOV.L


Доходность по периодам

С начала года, AGHG.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у FGOV.L с доходностью 0.06%.


AGHG.L

1 день
0.06%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.38%
3 года*
3.32%
5 лет*
10 лет*

FGOV.L

1 день
0.01%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.25%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGHG.L и FGOV.L

AGHG.L берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FGOV.L в 0.45%.


Доходность на риск

AGHG.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGHG.L
Ранг доходности на риск AGHG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGHG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGHG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGHG.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGHG.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGHG.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

FGOV.L
Ранг доходности на риск FGOV.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOV.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOV.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOV.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOV.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGHG.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGHG.LFGOV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.51

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

3.55

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.54

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.39

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

10.32

-4.42

AGHG.L vs. FGOV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGHG.L на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FGOV.L равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGHG.L и FGOV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGHG.LFGOV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.51

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.06

+0.42

Корреляция

Корреляция между AGHG.L и FGOV.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGHG.L и FGOV.L

Дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FGOV.L в 3.11%


TTM20252024202320222021
AGHG.L
Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)
2.98%2.98%2.78%2.54%2.18%0.00%
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist
3.11%2.82%2.27%1.86%1.01%1.20%

Просадки

Сравнение просадок AGHG.L и FGOV.L

Максимальная просадка AGHG.L за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки FGOV.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGHG.L и FGOV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AGHG.LFGOV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-14.18%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-1.74%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.39%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-6.20%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.40%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AGHG.L и FGOV.L

Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что AGHG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGHG.LFGOV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.84%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.13%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

1.69%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

3.28%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

3.19%

+1.82%