PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGS с WINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGS с WINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGS (Harbor Disciplined Bond ETF) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both exchange-traded funds - AGGS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Harbor, while WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, AGGS returned 5.32% vs 19.61% for WINN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AGGS charges 0.35%/yr vs 0.57%/yr for WINN.

Доходность

Сравнение доходности AGGS и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGS показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у WINN с доходностью 7.28%.

AGGS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGS и WINN

2026 (YTD)20252024
AGGS
Harbor Disciplined Bond ETF		0.42%7.40%4.20%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%21.04%

Correlation

The correlation between AGGS and WINN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.14

Сравнение распределения секторов AGGS и WINN

Секторы
AGGS
WINN

Коммуникационные услуги

20.5%
15.9%

Недвижимость

12.7%
0.4%

Технологии

12.3%
49.2%

Финансовые услуги

7.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

2.9%
13.3%

Промышленность

2.7%
4.9%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.9%

Здравоохранение

1.1%
6.8%

Энергетика

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

AGGS
20.5%
WINN
15.9%

Недвижимость

AGGS
12.7%
WINN
0.4%

Технологии

AGGS
12.3%
WINN
49.2%

Финансовые услуги

AGGS
7.6%
WINN
5.1%

Потребительский циклический сектор

AGGS
2.9%
WINN
13.3%

Промышленность

AGGS
2.7%
WINN
4.9%

Коммунальные услуги

AGGS
2.1%
WINN
1.4%

Потребительский защитный сектор

AGGS
1.8%
WINN
2.9%

Здравоохранение

AGGS
1.1%
WINN
6.8%

Энергетика

AGGS
0.7%
WINN

-

Сырьевые материалы

AGGS
0.2%
WINN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Disciplined Bond ETF

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с AGGS:
AGGS с DBEAGGS с DBOAGGS с MBSAGGS с UGAAGGS с GDIVAGGS с MAMBAGGS с HAPS
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX

Доходность на риск

AGGS vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGS
Ранг доходности на риск AGGS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGS c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGSWINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.22

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.73

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.09

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

3.40

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGS vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGS на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WINN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGS и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGSWINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.62

+0.62

Просадки

Сравнение просадок AGGS и WINN

Максимальная просадка AGGS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGS и WINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGSWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-32.07%

+27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-18.06%

+15.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.88%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-9.08%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

5.78%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGS и WINN

Текущая волатильность для Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) составляет 1.25%, в то время как у Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что AGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGSWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.01%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

12.22%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

16.12%

-12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

23.73%

-19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

23.73%

-19.06%

Сравнение комиссий AGGS и WINN

AGGS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WINN в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGS и WINN

Дивидендная доходность AGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AGGS
Harbor Disciplined Bond ETF		5.20%5.43%3.38%0.00%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

AGGS and WINN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (4.01%) compared to AGGS (1.25%). In terms of maximum drawdown, AGGS dropped -4.66% vs WINN's -32.07%.

On 1-year performance, WINN leads with 19.61% vs 5.32% for AGGS. On fees, AGGS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGGS has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WINN has performed better with a 19.61% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

AGGS has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 0.00% for WINN.

AGGS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while WINN is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for AGGS and 0.57% for WINN.

AGGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGS и WINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор