Сравнение AGGH с DTLA.L
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. AGGH is actively managed, while DTLA.L is passively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.99%/yr vs -1.20%/yr for DTLA.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и DTLA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.86%.
AGGH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTLA.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGH и DTLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.70% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.86% | 4.49% | -6.90% | 1.69% | -24.26% |
Correlation
The correlation between AGGH and DTLA.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between AGGH and DTLA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск
AGGH
DTLA.L
Сравнение AGGH c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGH | DTLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.45 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 1.12 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGH и DTLA.L
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и DTLA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -48.41% | +35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -7.50% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -18.57% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -40.40% | +39.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -24.06% | +19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.00% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и DTLA.L
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.67%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.33% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 6.74% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 10.03% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 14.95% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 14.79% | -6.35% |
Сравнение комиссий AGGH и DTLA.L
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и DTLA.L
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, тогда как DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and DTLA.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while DTLA.L is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.07% for DTLA.L.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и DTLA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор