PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEYX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGEYX с GMCDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGEYX (American Beacon Developing World Income Fund Class Y) and GMCDX (GMO Emerging Country Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, AGEYX returned 7.91%/yr vs 7.84%/yr for GMCDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGEYX charges 1.14%/yr vs 0.53%/yr for GMCDX.

Доходность

Сравнение доходности AGEYX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGEYX показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGEYX имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции GMCDX немного отстают с 7.84%.

AGEYX

1 день
0.13%
1 месяц
1.40%
С начала года
6.85%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.71%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.14%
10 лет*
7.91%

GMCDX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.15%
1 год
25.77%
3 года*
20.27%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGEYX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		6.85%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		8.52%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Correlation

The correlation between AGEYX and GMCDX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.68

The correlation between AGEYX and GMCDX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с GMOQXAGEYX с AADEXAGEYX с EADOXAGEYX с FNMIXAGEYX с FEMDX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с GMOQXGMCDX с GUGAXGMCDX с PREMXGMCDX с DBELXGMCDX с FNMIXGMCDX с VEMBX

Доходность на риск

AGEYX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEYX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEYXGMCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.79
5.02

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.68
8.99

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.64

2.26

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

6.90

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.65

29.90

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEYX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEYX на текущий момент составляет 5.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMCDX равному 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEYX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEYXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79

5.02

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.59

0.86

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

0.84

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.32

+1.07

Просадки

Сравнение просадок AGEYX и GMCDX

Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и GMCDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGEYXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-68.24%

+46.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-3.85%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-9.00%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-26.02%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.24%

-26.02%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-17.65%

+14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.89%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEYX и GMCDX

Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 0.83%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGEYXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.52%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

4.38%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

5.30%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

11.20%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

9.33%

-4.34%

Сравнение комиссий AGEYX и GMCDX

AGEYX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEYX и GMCDX

Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности GMCDX в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.78%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		5.78%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Часто задаваемые вопросы

AGEYX and GMCDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMCDX has higher volatility (1.52%) compared to AGEYX (0.83%). In terms of maximum drawdown, AGEYX dropped -22.24% vs GMCDX's -68.24%.

AGEYX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 5.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGEYX и GMCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор