PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEYX с APFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEYX с APFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX).

AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEYX и APFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEYX и APFOX

2026 (YTD)2025202420232022
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-5.35%
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		0.62%13.45%10.61%11.44%7.85%

Доходность по периодам

С начала года, AGEYX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у APFOX с доходностью 0.62%.

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%

APFOX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.81%
1 год
13.48%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с FEMDXAGEYX с GMOQXAGEYX с FNMIX
Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с AGEPXAPFOX с APFDXAPFOX с APFPX

Сравнение комиссий AGEYX и APFOX

AGEYX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии APFOX в 1.25%.

APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Доходность на риск

AGEYX vs. APFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEYX c APFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEYXAPFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.04

3.89

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.55

4.98

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

2.02

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

3.86

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.89

14.98

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEYX vs. APFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEYX на текущий момент составляет 4.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APFOX равному 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEYX и APFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEYXAPFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

3.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

3.01

-1.70

Корреляция

Корреляция между AGEYX и APFOX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEYX и APFOX

Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности APFOX в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.54%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGEYX и APFOX

Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что больше максимальной просадки APFOX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и APFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEYXAPFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-5.69%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-3.21%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-2.94%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-0.72%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.83%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEYX и APFOX

American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEYXAPFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.52%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.23%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

3.47%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

3.76%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

3.76%

+1.24%