PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDDVX с GLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDDVX с GLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDDVX (Janus Henderson International Dividend Fund Class D) and GLV (Clough Global Dividend and Income Fund) are both Global Equity Income funds. Over the past 5 years, HDDVX returned 12.42%/yr vs -0.13%/yr for GLV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDDVX charges 0.90%/yr vs 0.02%/yr for GLV.

Доходность

Сравнение доходности HDDVX и GLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX) и Clough Global Dividend and Income Fund (GLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDDVX показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у GLV с доходностью 12.02%.

HDDVX

1 день
0.77%
1 месяц
7.53%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.69%
1 год
27.75%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

GLV

1 день
0.31%
1 месяц
5.88%
С начала года
12.02%
6 месяцев
10.97%
1 год
28.48%
3 года*
17.76%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDDVX и GLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDDVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class D		15.78%29.23%8.73%17.97%-8.67%11.66%5.15%18.72%-9.14%6.86%
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund		12.02%23.01%17.85%-8.45%-31.93%14.47%7.91%22.40%-16.22%3.57%

Correlation

The correlation between HDDVX and GLV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.51

The correlation between HDDVX and GLV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson International Dividend Fund Class D

Clough Global Dividend and Income Fund

Часто сравнивают с HDDVX:
HDDVX с AGDHDDVX с HFQTXHDDVX с ETJHDDVX с HDQVXHDDVX с IGDHDDVX с SRVHDDVX с NXG
Часто сравнивают с GLV:
GLV с GLQGLV с ETJGLV с IGDGLV с HFQTXGLV с SRVGLV с HDQVXGLV с NXG

Доходность на риск

HDDVX vs. GLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDDVX
Ранг доходности на риск HDDVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDDVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDDVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDDVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDDVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDDVX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GLV
Ранг доходности на риск GLV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDDVX c GLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX) и Clough Global Dividend and Income Fund (GLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDDVXGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.29

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.27

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.49

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

11.41

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDDVX vs. GLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDDVX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDDVX и GLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDDVXGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.01

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.23

+0.50

Просадки

Сравнение просадок HDDVX и GLV

Максимальная просадка HDDVX за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки GLV в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDDVX и GLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDDVXGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-61.66%

+33.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-8.21%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-13.63%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-47.37%

+24.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.77%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-14.90%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.50%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HDDVX и GLV

Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что HDDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDDVXGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.32%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

10.27%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

12.50%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.32%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

19.86%

-6.02%

Сравнение комиссий HDDVX и GLV

HDDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GLV в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDDVX и GLV

Дивидендная доходность HDDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности GLV в 10.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund		10.19%10.57%11.64%13.92%16.99%10.82%11.67%11.17%13.68%10.00%11.26%10.69%
HDDVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class D		6.62%7.61%6.50%3.08%4.12%4.58%3.22%3.15%4.12%2.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDDVX and GLV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDDVX has higher volatility (4.67%) compared to GLV (3.32%). In terms of maximum drawdown, HDDVX dropped -28.60% vs GLV's -61.66%.

GLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDDVX и GLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор