Сравнение AGC.AX с BAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Australian Gold and Copper Limited (AGC.AX) и GraniteShares Gold Trust (BAR).
BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AGC.AX и BAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGC.AX и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGC.AX Australian Gold and Copper Limited | -15.56% | 50.00% | 111.27% | 18.33% | -40.00% | -51.22% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 7.07% | 52.20% | 39.75% | 13.05% | 6.02% | 4.11% |
Разные валюты инструментов
AGC.AX торгуется в AUD, в то время как BAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGC.AX показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 7.07%.
AGC.AX
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- 52.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 38.98%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 24.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGC.AX vs. BAR — Ранг доходности на риск
AGC.AX
BAR
Сравнение AGC.AX c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Australian Gold and Copper Limited (AGC.AX) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGC.AX | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 1.58 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.01 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.12 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.16 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGC.AX | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.58 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.55 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.19 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между AGC.AX и BAR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGC.AX и BAR
Ни AGC.AX, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGC.AX и BAR
Максимальная просадка AGC.AX за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки BAR в -23.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGC.AX и BAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGC.AX | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.68% | -21.53% | -56.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.18% | -19.19% | -29.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.68% | -20.91% | -56.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.07% | -11.72% | -54.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -6.30% | -52.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 5.24% | +11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGC.AX и BAR
Australian Gold and Copper Limited (AGC.AX) имеет более высокую волатильность в 33.86% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что AGC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGC.AX | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.86% | 9.83% | +24.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.52% | 21.92% | +39.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.63% | 24.76% | +57.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.51% | 16.02% | +76.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.47% | 15.08% | +76.39% |