PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGBVX с TWCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGBVX с TWCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Bond Fund (AGBVX) и American Century Select Fund (TWCIX).

AGBVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности AGBVX и TWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Bond Fund (AGBVX) и American Century Select Fund (TWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGBVX и TWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGBVX
American Century Global Bond Fund		-0.44%4.86%2.26%6.58%-12.84%-1.24%4.58%8.41%-0.33%3.74%
TWCIX
American Century Select Fund		-7.87%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%

Доходность по периодам

С начала года, AGBVX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у TWCIX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции AGBVX уступали акциям TWCIX по среднегодовой доходности: 1.46% против 15.03% соответственно.

AGBVX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.33%
3 года*
3.29%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.46%

TWCIX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-6.59%
1 год
17.34%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Bond Fund

American Century Select Fund

Часто сравнивают с AGBVX:
AGBVX с VGTAGBVX с VTIIXAGBVX с DFSHXAGBVX с DFGFXAGBVX с ACFOXAGBVX с BGEIXAGBVX с TWEIX
Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с SPYTWCIX с VUGTWCIX с VOOTWCIX с QQQTWCIX с SCHG

Сравнение комиссий AGBVX и TWCIX

AGBVX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TWCIX в 0.94%.

TWCIX
American Century Select Fund
AGBVX
American Century Global Bond Fund

Доходность на риск

AGBVX vs. TWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGBVX
Ранг доходности на риск AGBVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGBVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGBVX c TWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Bond Fund (AGBVX) и American Century Select Fund (TWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGBVXTWCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.79

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.30

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

4.68

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGBVX vs. TWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGBVX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TWCIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGBVX и TWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGBVXTWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.79

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.49

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между AGBVX и TWCIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGBVX и TWCIX

Дивидендная доходность AGBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TWCIX в 10.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGBVX
American Century Global Bond Fund		4.05%4.68%2.71%1.88%7.39%2.15%0.90%1.72%6.01%1.91%1.43%0.44%
TWCIX
American Century Select Fund		10.89%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%

Просадки

Сравнение просадок AGBVX и TWCIX

Максимальная просадка AGBVX за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки TWCIX в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBVX и TWCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGBVXTWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-57.31%

+40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-14.66%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-31.24%

+14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-31.24%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-10.36%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-12.42%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

4.13%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AGBVX и TWCIX

Текущая волатильность для American Century Global Bond Fund (AGBVX) составляет 1.38%, в то время как у American Century Select Fund (TWCIX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AGBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGBVXTWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

7.27%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

12.83%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

23.02%

-19.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

21.49%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

20.98%

-17.29%