Сравнение AGBP.L с AGGH
AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGBP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. AGBP.L is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, AGBP.L returned 3.91%/yr vs 2.20%/yr for AGGH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AGBP.L charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности AGBP.L и AGGH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGBP.L торгуется в GBP, в то время как AGGH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGH были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGBP.L показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 1.09%.
AGBP.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGBP.L и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.42% | 4.51% | 3.15% | 5.67% | -9.14% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 1.09% | 0.52% | 3.76% | 3.05% | 2.45% |
Correlation
The correlation between AGBP.L and AGGH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGBP.L vs. AGGH — Ранг доходности на риск
AGBP.L
AGGH
Сравнение AGBP.L c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGBP.L | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.91 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 5.25 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGBP.L | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AGBP.L и AGGH
Максимальная просадка AGBP.L за все время составила -16.42%, что больше максимальной просадки AGGH в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBP.L и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGBP.L | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -14.96% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -4.93% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -11.61% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -4.78% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -8.15% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.79% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGBP.L и AGGH
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) составляет 1.41%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что AGBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGBP.L | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.63% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 5.08% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 8.33% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 10.93% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 10.93% | -6.80% |
Сравнение комиссий AGBP.L и AGGH
AGBP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGBP.L и AGGH
Дивидендная доходность AGBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности AGGH в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.12% | 3.00% | 2.59% | 1.97% | 1.56% | 1.27% | 1.53% | 1.65% | 0.98% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.56% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGBP.L and AGGH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGBP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGBP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
AGBP.L is categorized as Global Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.10% for AGBP.L and 0.33% for AGGH.
Подберите оптимальное распределение для AGBP.L и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор