PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTY с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFTY с PTLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - AFTY is a China Equities fund tracking the FTSE China A 50, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AFTY charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.

Доходность

Сравнение доходности AFTY и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTLC

1 день
-0.74%
1 месяц
4.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.49%
1 год
21.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFTY и PTLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%45.15%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.53%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%

Correlation

The correlation between AFTY and PTLC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.29

The correlation between AFTY and PTLC shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFTY и PTLC

Секторы
AFTY
PTLC

Финансовые услуги

50.4%
11.8%

Сырьевые материалы

15.5%
1.8%

Энергетика

11.5%
3.5%

Технологии

7.4%
35.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.9%

Промышленность

4.7%
8.3%

Коммунальные услуги

4.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

AFTY
50.4%
PTLC
11.8%

Сырьевые материалы

AFTY
15.5%
PTLC
1.8%

Энергетика

AFTY
11.5%
PTLC
3.5%

Технологии

AFTY
7.4%
PTLC
35.6%

Потребительский защитный сектор

AFTY
6.1%
PTLC
4.9%

Промышленность

AFTY
4.7%
PTLC
8.3%

Коммунальные услуги

AFTY
4.4%
PTLC
2.3%

Коммуникационные услуги

AFTY

-

PTLC
11.2%

Потребительский циклический сектор

AFTY

-

PTLC
10.1%

Здравоохранение

AFTY

-

PTLC
8.5%

Недвижимость

AFTY

-

PTLC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

AFTY vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTY
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTY c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFTY vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTYPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.91

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.70

—

Просадки

Сравнение просадок AFTY и PTLC

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFTYPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.74%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFTY и PTLC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFTYPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.73%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.17%

—

Сравнение комиссий AFTY и PTLC

AFTY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTY и PTLC

AFTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.01%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

AFTY and PTLC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.

PTLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for AFTY.

AFTY is categorized as China Equities, while PTLC is Large Cap Blend Equities. AFTY tracks FTSE China A 50, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Their fees differ too: 0.70% for AFTY and 0.60% for PTLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFTY и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор