PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTY с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFTY с MCHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. AFTY is passively managed, while MCHS is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AFTY charges 0.70%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности AFTY и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHS

1 день
0.03%
1 месяц
8.54%
С начала года
44.10%
6 месяцев
45.75%
1 год
74.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFTY и MCHS

2026 (YTD)20252024
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%26.41%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		44.10%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between AFTY and MCHS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.31

Сравнение распределения секторов AFTY и MCHS

Секторы
AFTY
MCHS

Финансовые услуги

50.4%

-

Сырьевые материалы

15.5%
9.0%

Энергетика

11.5%
3.9%

Технологии

7.4%
31.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
0.8%

Промышленность

4.7%
32.9%

Коммунальные услуги

4.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Здравоохранение

-

4.4%

Недвижимость

-

3.7%

Финансовые услуги

AFTY
50.4%
MCHS

-

Сырьевые материалы

AFTY
15.5%
MCHS
9.0%

Энергетика

AFTY
11.5%
MCHS
3.9%

Технологии

AFTY
7.4%
MCHS
31.5%

Потребительский защитный сектор

AFTY
6.1%
MCHS
0.8%

Промышленность

AFTY
4.7%
MCHS
32.9%

Коммунальные услуги

AFTY
4.4%
MCHS
2.1%

Коммуникационные услуги

AFTY

-

MCHS
1.2%

Потребительский циклический сектор

AFTY

-

MCHS
12.5%

Здравоохранение

AFTY

-

MCHS
4.4%

Недвижимость

AFTY

-

MCHS
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FXI

Доходность на риск

AFTY vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTY
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTY c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFTY vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTYMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.21

—

Просадки

Сравнение просадок AFTY и MCHS

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFTYMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.75%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.61%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFTY и MCHS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFTYMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.74%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

28.24%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.24%

—

Сравнение комиссий AFTY и MCHS

AFTY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTY и MCHS

AFTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.47%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFTY and MCHS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AFTY is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AFTY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for AFTY.

They also come from different issuers: Pacer and Matthews. Their fees differ too: 0.70% for AFTY and 0.89% for MCHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFTY и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор