PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTY с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFTY с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - AFTY tracks the FTSE China A 50 while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AFTY charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности AFTY и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFTY и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%45.15%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between AFTY and KBA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.82

The correlation between AFTY and KBA shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFTY и KBA

Секторы
AFTY
KBA

Финансовые услуги

50.4%
18.5%

Сырьевые материалы

15.5%
10.9%

Энергетика

11.5%
3.2%

Технологии

7.4%
29.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.8%

Промышленность

4.7%
15.8%

Коммунальные услуги

4.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Здравоохранение

-

4.1%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

AFTY
50.4%
KBA
18.5%

Сырьевые материалы

AFTY
15.5%
KBA
10.9%

Энергетика

AFTY
11.5%
KBA
3.2%

Технологии

AFTY
7.4%
KBA
29.8%

Потребительский защитный сектор

AFTY
6.1%
KBA
6.8%

Промышленность

AFTY
4.7%
KBA
15.8%

Коммунальные услуги

AFTY
4.4%
KBA
3.2%

Коммуникационные услуги

AFTY

-

KBA
1.6%

Потребительский циклический сектор

AFTY

-

KBA
5.7%

Здравоохранение

AFTY

-

KBA
4.1%

Недвижимость

AFTY

-

KBA
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

AFTY vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTY
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTY c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFTY vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTYKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.35

—

Просадки

Сравнение просадок AFTY и KBA

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFTYKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.24%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-25.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFTY и KBA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFTYKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.32%

—

Сравнение комиссий AFTY и KBA

AFTY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTY и KBA

AFTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

AFTY and KBA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.

KBA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for AFTY.

AFTY tracks FTSE China A 50, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: Pacer and CICC. Their fees differ too: 0.70% for AFTY and 0.60% for KBA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFTY и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор