PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTEX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFTEX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFTEX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		-0.33%4.88%2.28%5.96%-9.68%0.82%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

AFTEX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.60%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.11%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с ASTEXAFTEX с VKMMXAFTEX с MMIBXAFTEX с SGOVAFTEX с VOO
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с FJMNX

Сравнение комиссий AFTEX и FHMIX

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

AFTEX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTEX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFTEXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

3.11

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

9.83

-8.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

4.28

-3.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

14.95

-13.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

55.16

-51.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFTEX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTEXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

3.11

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.32

+0.10

Корреляция

Корреляция между AFTEX и FHMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и FHMIX

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.03%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и FHMIX

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFTEXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-0.50%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-0.20%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.10%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.07%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.05%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и FHMIX

American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFTEXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.10%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.63%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

0.96%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

0.78%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

0.78%

+2.99%