Сравнение AFRU с NTSD
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFRU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 125.21% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.28% |
Correlation
The correlation between AFRU and NTSD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AFRU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и NTSD
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -5.58% | -78.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.79% | -3.31% | -57.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -1.12% | -55.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.31% | 24.95% | +98.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.31% | 24.95% | +98.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.31% | 24.95% | +98.36% |
Сравнение комиссий AFRU и NTSD
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и NTSD
Ни AFRU, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and NTSD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AFRU and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор