Сравнение AFOS с PTNQ
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и PTNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью 14.10%.
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам AFOS и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 14.10% | 12.41% |
Correlation
The correlation between AFOS and PTNQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
AFOS
PTNQ
Сравнение AFOS c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFOS | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.35 | 0.81 | +3.54 |
Просадки
Сравнение просадок AFOS и PTNQ
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и PTNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -28.07% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.20% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -5.69% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и PTNQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 15.56% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 12.90% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.37% | +3.82% |
Сравнение комиссий AFOS и PTNQ
AFOS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и PTNQ
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности PTNQ в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.77% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and PTNQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.
PTNQ has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.65% for PTNQ.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и PTNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор