Сравнение AFOS с PSCX
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 31.60%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 4.46%.
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 4.46% | 8.48% |
Correlation
The correlation between AFOS and PSCX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. PSCX — Ранг доходности на риск
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCX
Сравнение AFOS c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и PSCX
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -10.20% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -0.75% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -1.85% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 5.65% | +15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 7.11% | +14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 6.97% | +14.55% |
Сравнение комиссий AFOS и PSCX
AFOS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и PSCX
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and PSCX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
AFOS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор