Сравнение AFMFX с SHXPX
AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. AFMFX charges 0.27%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности AFMFX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFMFX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFMFX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | 0.11% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between AFMFX and SHXPX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFMFX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
AFMFX
SHXPX
Сравнение AFMFX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMFX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 23.86 | -23.10 |
Просадки
Сравнение просадок AFMFX и SHXPX
Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFMFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.79% | 0.00% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | 0.00% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMFX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFMFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 2.38% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 2.38% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 2.38% | +12.12% |
Сравнение комиссий AFMFX и SHXPX
AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMFX и SHXPX
Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | 7.40% | 7.86% | 6.60% | 4.06% | 5.20% | 3.58% | 2.22% | 4.89% | 6.75% | 6.25% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFMFX and SHXPX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AFMFX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор