PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIX с VCOBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFIX с VCOBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFIX (Allspring Broad Market Core Bond ETF) and VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) are both funds - AFIX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Allspring, while VCOBX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past year, AFIX returned 5.65% vs 5.73% for VCOBX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AFIX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VCOBX.

Доходность

Сравнение доходности AFIX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFIX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VCOBX с доходностью 0.60%.

AFIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCOBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.73%
3 года*
4.90%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFIX и VCOBX

2026 (YTD)20252024
AFIX
Allspring Broad Market Core Bond ETF		0.31%7.52%-1.67%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		0.60%7.73%-1.84%

Correlation

The correlation between AFIX and VCOBX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.96

The correlation between AFIX and VCOBX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Broad Market Core Bond ETF

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AFIX:
AFIX с OVBAFIX с AINPAFIX с APLUAFIX с IBGAAFIX с BBAGAFIX с VTGAFIX с FCBD
Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VCPAXVCOBX с VBILXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX

Доходность на риск

AFIX vs. VCOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIX
Ранг доходности на риск AFIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIXVCOBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.57

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.34

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.20

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

6.56

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIX vs. VCOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCOBX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIXVCOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.48

+0.41

Просадки

Сравнение просадок AFIX и VCOBX

Максимальная просадка AFIX за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки VCOBX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIX и VCOBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFIXVCOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-18.14%

+14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.62%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.25%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-4.18%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.88%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIX и VCOBX

Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что AFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFIXVCOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.33%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.66%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.68%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

5.78%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

4.76%

-0.21%

Сравнение комиссий AFIX и VCOBX

AFIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIX и VCOBX

Дивидендная доходность AFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VCOBX в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AFIX
Allspring Broad Market Core Bond ETF		5.02%4.94%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.73%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AFIX and VCOBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFIX has higher volatility (1.42%) compared to VCOBX (1.33%). In terms of maximum drawdown, AFIX dropped -3.33% vs VCOBX's -18.14%.

VCOBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFIX и VCOBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор