Сравнение AFGR с SGRT
AFGR (First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFGR charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности AFGR и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFGR показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 44.22%.
AFGR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 44.22%
- 6 месяцев
- 48.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFGR и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 1.90% | 3.37% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 44.22% | 26.83% |
Correlation
The correlation between AFGR and SGRT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFGR vs. SGRT — Ранг доходности на риск
AFGR
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFGR c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFGR | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFGR и SGRT
Максимальная просадка AFGR за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGR и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFGR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -17.87% | -28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -4.78% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -3.24% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGR и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFGR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 34.85% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 34.85% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 34.85% | -10.33% |
Сравнение комиссий AFGR и SGRT
AFGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGR и SGRT
AFGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFGR and SGRT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for AFGR.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for AFGR.
Their fees differ too: 0.65% for AFGR and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для AFGR и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор