PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGR с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFGR с QCLN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AFGR (First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - AFGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. AFGR is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past 5 years, AFGR returned 7.22%/yr vs -0.62%/yr for QCLN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFGR charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности AFGR и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFGR показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 37.91%.

AFGR

1 день
0.27%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.90%
6 месяцев
1.80%
1 год
12.07%
3 года*
19.38%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

QCLN

1 день
1.67%
1 месяц
-1.84%
С начала года
37.91%
6 месяцев
35.67%
1 год
89.83%
3 года*
6.19%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFGR и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF		1.90%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%21.39%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		37.91%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%95.15%

Correlation

The correlation between AFGR and QCLN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г.

0.67

The correlation between AFGR and QCLN shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с AFGR:
AFGR с ILCBAFGR с CIBRAFGR с FMTMAFGR с TDIVAFGR с DGROAFGR с FDLAFGR с FTXL
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

AFGR vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGR
Ранг доходности на риск AFGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGR c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFGRQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.46

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.89

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

5.51

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

18.21

-16.47

AFGR vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGR на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGR и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFGR и QCLN

Максимальная просадка AFGR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGR и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFGRQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-76.18%

+30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-16.40%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-56.08%

+29.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-69.49%

+23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-28.75%

+23.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-43.42%

+29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

4.95%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGR и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) составляет 5.45%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что AFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFGRQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

16.96%

-11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

28.95%

-14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

36.71%

-18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

38.33%

-13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.52%

35.10%

-10.58%

Сравнение комиссий AFGR и QCLN

AFGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGR и QCLN

AFGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

AFGR and QCLN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.96%) compared to AFGR (5.45%). In terms of maximum drawdown, AFGR dropped -45.97% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, AFGR leads with 7.22% vs -0.62% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AFGR has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFGR has performed better with a 7.22% return vs -0.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AFGR.

QCLN has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for AFGR.

AFGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.65% for AFGR and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFGR и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор