Сравнение AFGR с LRNZ
AFGR (First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF) and LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. AFGR charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for LRNZ.
Доходность
Сравнение доходности AFGR и LRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFGR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
LRNZ
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFGR и LRNZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | -0.65% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -5.22% |
Correlation
The correlation between AFGR and LRNZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFGR vs. LRNZ — Ранг доходности на риск
AFGR
LRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFGR c LRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFGR | LRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFGR и LRNZ
Максимальная просадка AFGR за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки LRNZ в -5.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGR и LRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFGR | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -5.22% | -40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -5.22% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -2.24% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGR и LRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFGR | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 36.71% | -17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 36.71% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 36.71% | -12.27% |
Сравнение комиссий AFGR и LRNZ
AFGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LRNZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGR и LRNZ
Ни AFGR, ни LRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, AFGR and LRNZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AFGR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.
AFGR and LRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and TrueMark Investments. Their fees differ too: 0.65% for AFGR and 0.68% for LRNZ.
Подберите оптимальное распределение для AFGR и LRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор