PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGR с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFGR с KNG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AFGR (First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - AFGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. AFGR is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, AFGR returned 7.22%/yr vs 5.15%/yr for KNG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AFGR charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности AFGR и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFGR показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 5.70%.

AFGR

1 день
0.27%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.90%
6 месяцев
1.80%
1 год
12.07%
3 года*
19.38%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.56%
1 месяц
4.50%
С начала года
5.70%
6 месяцев
5.00%
1 год
10.67%
3 года*
7.51%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFGR и KNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF		1.90%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%21.39%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		5.70%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%14.24%

Correlation

The correlation between AFGR and KNG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г.

0.45

Over the past year, the correlation between AFGR and KNG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с AFGR:
AFGR с ILCBAFGR с CIBRAFGR с FMTMAFGR с TDIVAFGR с DGROAFGR с FDLAFGR с FTXL
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

AFGR vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGR
Ранг доходности на риск AFGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGR c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFGRKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.03

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.59

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.24

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

3.17

-1.43

AFGR vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGR на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGR и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFGR и KNG

Максимальная просадка AFGR за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGR и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFGRKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-35.12%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-8.61%

-11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-14.24%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-18.20%

-27.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-2.66%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-4.13%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

3.38%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGR и KNG

First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что AFGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFGRKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.80%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

7.52%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

10.37%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

13.62%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.52%

17.17%

+7.35%

Сравнение комиссий AFGR и KNG

AFGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGR и KNG

AFGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.38%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

AFGR and KNG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFGR has higher volatility (5.45%) compared to KNG (2.80%). In terms of maximum drawdown, AFGR dropped -45.97% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, AFGR leads with 7.22% vs 5.15% for KNG. On fees, AFGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFGR has performed better with a 7.22% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.38%, compared with 0.00% for AFGR.

AFGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.65% for AFGR and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFGR и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор