PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGR с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFGR с IGLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AFGR (First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - AFGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, AFGR returned 7.22%/yr vs 12.02%/yr for IGLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AFGR charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.

Доходность

Сравнение доходности AFGR и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFGR показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -3.45%.

AFGR

1 день
0.27%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.90%
6 месяцев
1.80%
1 год
12.07%
3 года*
19.38%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

IGLD

1 день
-0.23%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.82%
1 год
17.44%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFGR и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF		1.90%17.28%25.96%45.21%-39.18%10.16%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		-3.45%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Correlation

The correlation between AFGR and IGLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с AFGR:
AFGR с ILCBAFGR с CIBRAFGR с FDLAFGR с FMTMAFGR с TDIVAFGR с DGROAFGR с FTXL
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

AFGR vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGR
Ранг доходности на риск AFGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGR c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFGRIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.73

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.08

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.80

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

2.45

-0.71

AFGR vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGR на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGR и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFGR и IGLD

Максимальная просадка AFGR за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки IGLD в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGR и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFGRIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-21.90%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-21.90%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-21.90%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-21.90%

-24.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-19.44%

+14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-5.31%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

7.12%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGR и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) составляет 5.45%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что AFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFGRIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.55%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

22.02%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

24.13%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

15.44%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.52%

15.23%

+9.29%

Сравнение комиссий AFGR и IGLD

AFGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGR и IGLD

AFGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.87%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		18.87%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFGR and IGLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (7.55%) compared to AFGR (5.45%). In terms of maximum drawdown, AFGR dropped -45.97% vs IGLD's -21.90%.

On 5-year performance, IGLD leads with 12.02% vs 7.22% for AFGR. On fees, AFGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AFGR has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 12.02% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 18.87%, compared with 0.00% for AFGR.

AFGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.65% for AFGR and 0.85% for IGLD.

IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFGR и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор