Сравнение AFGR с BBUS
AFGR (First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AFGR is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, AFGR returned 7.22%/yr vs 12.91%/yr for BBUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AFGR charges 0.65%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности AFGR и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFGR показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 8.63%.
AFGR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFGR и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 1.90% | 17.28% | 25.96% | 45.21% | -39.18% | 13.23% | 21.39% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 8.63% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 17.22% |
Correlation
The correlation between AFGR and BBUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between AFGR and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFGR vs. BBUS — Ранг доходности на риск
AFGR
BBUS
Сравнение AFGR c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFGR | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.58 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 11.53 | -9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFGR и BBUS
Максимальная просадка AFGR за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGR и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFGR | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -35.35% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -9.21% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -19.01% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -25.46% | -20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -2.51% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -5.44% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 2.06% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGR и BBUS
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что AFGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFGR | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.42% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 9.66% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 12.35% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 17.10% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 19.59% | +4.93% |
Сравнение комиссий AFGR и BBUS
AFGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGR и BBUS
AFGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
AFGR and BBUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFGR has higher volatility (5.45%) compared to BBUS (4.42%). In terms of maximum drawdown, AFGR dropped -45.97% vs BBUS's -35.35%.
On 5-year performance, BBUS leads with 12.91% vs 7.22% for AFGR. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.91% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.65% for AFGR.
BBUS has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for AFGR.
They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for AFGR and 0.02% for BBUS.
BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFGR и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор