PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGPX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFGPX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AFGPX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger International Focus Fund (AFGPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFGPX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AFGPX
Alger International Focus Fund		-2.13%18.22%5.20%18.03%-31.00%9.09%43.38%27.60%-17.90%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, AFGPX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

AFGPX

1 день
4.21%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-4.78%
1 год
12.37%
3 года*
10.19%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.91%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger International Focus Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с AFGPX:
AFGPX с IDMOAFGPX с ALVOXAFGPX с ALAFXAFGPX с FSOSXAFGPX с ACAAXAFGPX с AAGOXAFGPX с ALBAX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий AFGPX и FHLFX

AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

AFGPX
Alger International Focus Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

AFGPX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGPX
Ранг доходности на риск AFGPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGPX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFGPXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.39

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.90

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.95

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

7.44

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFGPX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGPX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGPX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFGPXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.39

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.53

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между AFGPX и FHLFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGPX и FHLFX

Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AFGPX
Alger International Focus Fund		14.11%13.81%6.27%0.00%0.00%10.04%0.00%4.42%2.96%5.26%1.26%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFGPX и FHLFX

Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFGPXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-33.58%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.37%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.17%

-29.36%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-8.18%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-6.18%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.97%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGPX и FHLFX

Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFGPXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

7.63%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

11.01%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

17.06%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

15.82%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.63%

+1.82%