Сравнение AFGPX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AFGPX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFGPX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | -6.08% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, AFGPX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFGPX имеют среднегодовую доходность 6.47%, а акции ANDIX немного отстают с 6.30%.
AFGPX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.47%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFGPX и ANDIX
AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
AFGPX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
AFGPX
ANDIX
Сравнение AFGPX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGPX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.99 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.40 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.42 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 5.30 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGPX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.99 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.39 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AFGPX и ANDIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGPX и ANDIX
Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности ANDIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.70% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок AFGPX и ANDIX
Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFGPX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -27.59% | -36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -8.76% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -27.59% | -14.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.17% | -27.59% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -8.31% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -5.33% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.35% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGPX и ANDIX
Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFGPX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 5.12% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 8.12% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 12.93% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 12.75% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 13.44% | +5.97% |