PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFCNX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFCNX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused International Growth Fund (AFCNX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

AFCNX управляется American Century. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AFCNX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused International Growth Fund (AFCNX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFCNX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFCNX
American Century Focused International Growth Fund		-7.06%15.97%3.87%8.26%-26.55%7.90%31.84%32.47%-13.20%32.86%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, AFCNX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

AFCNX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-7.53%
1 год
6.93%
3 года*
3.55%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused International Growth Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AFCNX:
AFCNX с ACFOXAFCNX с QQQAFCNX с BULIXAFCNX с APHIXAFCNX с FSOSXAFCNX с GSIMXAFCNX с ANDIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий AFCNX и TWEIX

AFCNX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

AFCNX
American Century Focused International Growth Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

AFCNX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFCNX
Ранг доходности на риск AFCNX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFCNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFCNX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFCNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFCNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFCNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFCNX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused International Growth Fund (AFCNX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFCNXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.92

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.35

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.27

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

4.91

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFCNX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFCNX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFCNX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFCNXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.69

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.75

-0.35

Корреляция

Корреляция между AFCNX и TWEIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFCNX и TWEIX

Дивидендная доходность AFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFCNX
American Century Focused International Growth Fund		0.02%0.02%0.00%0.35%0.39%2.49%0.72%2.24%0.55%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AFCNX и TWEIX

Максимальная просадка AFCNX за все время составила -39.99%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCNX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFCNXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-39.30%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-8.86%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.99%

-13.69%

-26.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-4.90%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-4.17%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.35%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AFCNX и TWEIX

American Century Focused International Growth Fund (AFCNX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AFCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFCNXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

3.04%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

6.12%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

11.60%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

10.71%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

13.35%

+5.13%