Сравнение AFAVX с RSINX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and RSINX (Victory RS Investors Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AFAVX returned 6.48%/yr vs 10.49%/yr for RSINX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.33%/yr for RSINX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и RSINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у RSINX с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям RSINX по среднегодовой доходности: 6.48% против 10.49% соответственно.
AFAVX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 6.48%
RSINX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам AFAVX и RSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -6.96% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 6.97% | 6.39% | 20.81% | 13.18% | -2.02% | 25.73% | -1.68% | 28.02% | -9.55% | 16.36% |
Correlation
The correlation between AFAVX and RSINX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between AFAVX and RSINX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. RSINX — Ранг доходности на риск
AFAVX
RSINX
Сравнение AFAVX c RSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFAVX | RSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.83 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.51 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFAVX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.32 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.50 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и RSINX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки RSINX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и RSINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -66.11% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -8.64% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -20.23% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -23.08% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -40.86% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.92% | -0.90% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -10.56% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 2.43% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и RSINX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Victory RS Investors Fund (RSINX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.02% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 8.40% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 12.00% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 19.13% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.09% | +0.15% |
Сравнение комиссий AFAVX и RSINX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии RSINX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и RSINX
AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 4.17% | 4.46% | 10.21% | 0.77% | 4.03% | 15.89% | 0.30% | 4.32% | 17.89% | 14.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and RSINX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFAVX has higher volatility (3.73%) compared to RSINX (3.02%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs RSINX's -66.11%.
RSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и RSINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор