Сравнение AETH с MSBT
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. AETH is actively managed, while MSBT is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности AETH и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -4.56% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.94% |
Correlation
The correlation between AETH and MSBT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. MSBT — Ранг доходности на риск
AETH
MSBT
Сравнение AETH c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -1.58 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и MSBT
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки MSBT в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -22.46% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -22.46% | -21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -4.38% | -20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 33.13% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 33.13% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 33.13% | +21.51% |
Сравнение комиссий AETH и MSBT
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и MSBT
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and MSBT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Bitwise and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для AETH и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор